TY - JOUR AU - Marques, Sandro AU - Silva, Wesley Vieira da AU - Corso, Jansen Maia Del AU - Dalazen, Luciano Luiz PY - 2013/07/23 Y2 - 2024/03/28 TI - Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa JF - Revista Evidenciação Contábil & Finanças JA - Rev. Evid. Cont. & Fin. VL - 1 IS - 1 SE - Seção Nacional DO - UR - https://periodicos.ufpb.br/index.php/recfin/article/view/16216 SP - 20-37 AB - O objetivo dessa pesquisa é comparar o desempenho previsto de uma carteira ótima de ações, criada a partir de dados históricos com período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, além de fazer uma análise comparativa do seu desempenho com o da carteira teórica ótima, valendo-se de dados dessas ações no ano de 2010 e do índice Ibovespa, por meio de técnicas de <em>back testing. </em>Essa técnica consiste no teste do modelo para verificar se os seus resultados estão de acordo com o que aconteceu na realidade, usando como base os dados históricos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa aplicada e quantitativa de natureza descritiva, cujos procedimentos de execução utiliza-se da pesquisa operacional com delineamento <em>ex-post-facto</em>. Os resultados auferidos a partir da análise dos dados são de que não foi possível atestar a eficiência do modelo de Markowitz para a criação de carteiras eficientes somente com esse exemplo, mas é possível perceber que o comportamento nesse caso foi muito próximo ao previsto. ER -