TY - JOUR AU - Duarte, Filipe Coelho de Lima AU - Santos Júnior, Luiz Carlos PY - 2015/12/11 Y2 - 2024/03/28 TI - Análise Estatística e Atuarial do Mercado de Seguro DPVAT JF - Revista Evidenciação Contábil & Finanças JA - Rev. Evid. Cont. & Fin. VL - 3 IS - 3 SE - Seção Nacional DO - UR - https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/26622 SP - 55-67 AB - <p>O seguro analisado pelo presente estudo, o DPVAT, foi criado em 1974 para proteger vítimas de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. Objetivou-se nesse trabalho analisar o mercado brasileiro do seguro DPVAT sob a ótica da Modelagem Estatística e Atuarial, com base nos dados mensais de janeiro de 2002 a dezembro de 2014. Para isso, foram utilizados índices de análise de mercado securitário, tais quais coeficientes de penetração e densidade; um modelo de série temporal Holt-Winters para prever as variáveis “Prêmio” e “Sinistro” e para determinar o Prêmio Agregado segundo a formulação do Modelo de Risco Coletivo Anual. Os resultados obtidos demonstram que o crescimento econômico teve relação com o crescimento do Seguro DPVAT, apesar do problema relativo às suas diversas categorias. Em relação à modelagem Holt-Winters, o modelo Multiplicativo se ajustou melhor às variáveis <em>Prêmio</em> e <em>Sinistro</em>, dado que possuiu menor erro percentual médio das previsões para o ano de 2014. O modelo ajustado para o Sinistro foi melhor que o do Prêmio por causa da inflexão apresentada neste último. Portanto, para a variável Prêmio<em>,</em> acredita-se que modelos de série temporal que captam melhor o efeito da sazonalidade se ajustam melhor aos dados.</p> ER -