Sorte ou Técnica? Um Estudo sobre o Desempenho do Mercado de Ações à Luz de Diferentes Técnicas de Previsão

Autores

  • Ahmed Sameer El Khatib FECAP

DOI:

https://doi.org/10.22478/ufpb.2238-104X.2021v11n2.56412

Resumo

Objetivo:  examinar o desempenho preditivo de modelos lineares, não-lineares, de inteligência artificial, domínio de frequência e híbridos para encontrar um modelo apropriado de previsão do retorno das ações de mercados desenvolvidos, emergentes e de fronteira. Metodologia: foram considerados os retornos diários do mercado de ações de índices selecionados de mercados desenvolvidos, emergentes e de fronteira de 24 países para o período de 2000–2019, para avaliar o desempenho preditivo de cinco modelos existentes. Principais Resultados: os resultados indicaram que nenhum dos cinco modelos poderia ser aplicado uniformemente a todos os mercados. No entanto, os modelos lineares e não lineares tradicionais superaram a inteligência artificial e os modelos no domínio da frequência ao fornecer previsões mais precisas. Contribuições acadêmicas e práticas: este estudo é útil principalmente para investidores internacionais e investidores institucionais estrangeiros que desejam minimizar riscos e diversificar suas carteiras, com o objetivo de maximizar lucros.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Downloads

Publicado

2021-03-31

Como Citar

Sameer El Khatib, A. (2021). Sorte ou Técnica? Um Estudo sobre o Desempenho do Mercado de Ações à Luz de Diferentes Técnicas de Previsão. Teoria E Prática Em Administração, 11(2), 13–27. https://doi.org/10.22478/ufpb.2238-104X.2021v11n2.56412

Edição

Seção

Artigos de Pesquisa (Research Papers)