Análise Estatística e Atuarial do Mercado de Seguro DPVAT

Palavras-chave: Seguro DPVAT, Desempenho, Previsão, Prêmios, Sinistros de Seguros

Resumo

O seguro analisado pelo presente estudo, o DPVAT, foi criado em 1974 para proteger vítimas de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. Objetivou-se nesse trabalho analisar o mercado brasileiro do seguro DPVAT sob a ótica da Modelagem Estatística e Atuarial, com base nos dados mensais de janeiro de 2002 a dezembro de 2014. Para isso, foram utilizados índices de análise de mercado securitário, tais quais coeficientes de penetração e densidade; um modelo de série temporal Holt-Winters para prever as variáveis “Prêmio” e “Sinistro” e para determinar o Prêmio Agregado segundo a formulação do Modelo de Risco Coletivo Anual. Os resultados obtidos demonstram que o crescimento econômico teve relação com o crescimento do Seguro DPVAT, apesar do problema relativo às suas diversas categorias. Em relação à modelagem Holt-Winters, o modelo Multiplicativo se ajustou melhor às variáveis Prêmio e Sinistro, dado que possuiu menor erro percentual médio das previsões para o ano de 2014. O modelo ajustado para o Sinistro foi melhor que o do Prêmio por causa da inflexão apresentada neste último. Portanto, para a variável Prêmio, acredita-se que modelos de série temporal que captam melhor o efeito da sazonalidade se ajustam melhor aos dados.

Biografia do Autor

Filipe Coelho de Lima Duarte, Universidade Federal da Paraíba
Graduado em Ciências Atuariais pela UFPB e Mestrado em andamento em Ciências Contábeis na UFPB
Luiz Carlos Santos Júnior, UFPB
Professor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Universidade Federal da Paraíba. Atuário, Economista, Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública, Mestre em Administração, Doutorando em Biometria
Publicado
2015-12-11
Seção
Seção Nacional